외환 김천시: 외환 위험 보상 비율 공식

외환 위험 보상 비율.

워커 잉글랜드.

기사 요약 : 거래를하기 전에 거래자는 위험을 감수해야합니다. Forex의 위험 / 보상 비율 사용의 이점에 대해 알아보십시오.

새로운 상인이 먼저 시장에 뛰어 들기를 원하고 가능한 한 빨리 그들의 첫 번째 Forex 거래를 시작하기를 원할 것입니다. 더 자주 유혹 될 수 있으므로 유가는 또한 위험 관리 측면을 잊어 버릴 것입니다. 그들의 tading 생각. 적절한 위험 관리는 모든 거래 계획에있어서 비판적이며, 가격이 우리에게 불리하게 작용할 때 우리가 시장을 떠나는 곳을 정확히 알 수 있습니다. 오늘 우리는 위험 / 보상 비율을 더 잘 이해함으로써 위험 관리의 첫 단계에 집중할 것입니다.

Forex & EURdPH 4HR 범위 알아보기.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

따라서 위험 / 보상 비율은 정확히 무엇이며 Forex 거래에 어떻게 적용됩니까? 첫째, 위험 / 보상 비율은 손실시 발생할 위험에 비해 직책에 대해 기대하는 이익 금액을 말합니다. 이 비율을 알면 거래자가 진입하기 전에 거래 결과에 대한 기대치를 설정하여 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서 핵심은 전략에 긍정적 인 비율을 찾는 것입니다. 이렇게하면 우리가 옳을 때 이익의 마진을 늘릴 수 있습니다. 위의 EURGBP 차트를 사용하여 긍정적 인 위험 / 보상 비율의 예를 봅니다.

그래프 위의 그래프는 EURGBP 4Hour 차트의 샘플 범위 거래를 보여줍니다. 이 범위의 거래를 거래하고자하는 거래자는 .8575에 가까운 오버 헤드 저항에서 시장에 진입 할 것으로 예상됩니다. 범위 거래에서 출구를 설정하면 정지는 항상 표시된 수준의 지원 또는 저항 범위를 벗어나도록 설정해야합니다. 이 예에서 정지는 0.8625 근처의 전류 저항 위에서 설정됩니다. 가격이 표시된 범위를 벗어나는 경우, 우리는이 거래에서 50 pips를 잃을 것으로 예상됩니다. 1 : 2 리스크 / 보상 비율을 만들려면 .8475의 지지도에 가까운 리밋 주문 순위에 두 배 이상의 수익을 올릴 필요가 있습니다. 위험 / 보상 비율에 대해 더 잘 알고 있으면 이제는 왜 그렇게 중요한지 알게되었습니다.

이 비율을 이해하면 실제로 개인이 거래자가하는 가장 큰 실수를 피할 수 있습니다. FXCM 분석가들은 1200 만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 대부분의 거래가 이익으로 종결되지만, 상인이 포지션에서 얻는 금액보다 더 많은 손실을 입을 수 있기 때문에 이익이 여전히 초과되었음을 계산할 수있었습니다. 이 통계에 따르면 대부분의 거래자는 자신의 손실을 보상하기 위해 훨씬 높은 우승 비율을 요구하는 마이너스 위험 / 보상 비율을 사용하고 있습니다. 위의 그래프에서 EURGBP의 평균 이익은 30 pips이지만 평균 손실은 51에 가깝습니다.

이 시나리오를 피할 수있는 쉬운 방법은이 예에서 설명한 것처럼 최소한 1 : 2의 위험 / 보상 비율을 사용하는 것입니다. 이렇게하면 무역 거래에서 이익을 극대화하는 동시에 거래가 발생할 때의 손실을 제한 할 수 있습니다. 위의 거래에서 100 pips의 보상을 얻기 위해 50 pips의 위험을 감수함으로써이 통계를 효과적으로 반전합니다. 지금 의미하는 바는, 우리는 주어진 두 명의 패자가 우리의 거래 계좌에서 순이익을 낼 수있을지라도 단 하나의 승리를 얻은 무역 만 있으면됩니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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당신이 Forex 또는 다른 어떤 금융 시장을 거래 할 때, 당신은 주로 보상을 얻기 위해 위험을 감수하는 사업에 종사하고 있습니다. 기본적으로 위험 보상 비율을 계산하면 특정 거래로 인해 일정 수준의 이익을 내기 위해 기꺼이 지불 할 금액을 정량화 할 수 있습니다.

Forex 상인이 처음이라면 위험을 정확하게 계산하는 것이 무엇인지에 대해 매우 모호한 생각 만 할 가능성이 있습니다. 경험 많은 거래자조차도 Forex 중개인에게 주문하기 전에 각 거래의 보상 비율에 대한 위험을 정확하게 계산할 시간이 없습니다.

이 단원에서는 보상 비율 위험에 대한 아이디어를 탐색하여이 개념이 전체 자금 관리 전략에 얼마나 중요한지 더 잘 이해할 수 있도록합니다. 전문 상인처럼 거래에서 위험과 보상을 올바르게 계산하는 방법을 배우게됩니다.

Forex 위험 관리의 중요성 이해.

당신이 초심자 상인 인 경우에, 당신은 처음에 약간 일관된 이익을 만드는 경험이 있을지도 모르다, 단지 그 더 이른 이익이되는 거래에서 모든 이익을 최후에 쓸어 버리는 저 나쁜 무역이 있기 위하여.

이 현상은 Forex 위험 관리의 중요성을 이해하지 못하기 때문에 경험이 부족한 Forex 거래자들 사이에서는 드물지 않습니다.

Forex 상인으로 성공하기위한 열쇠는 당신이 목표로하는 원하는 이익을 얻기 위해 거래 당 위험 부담이 얼마나 적절한지를 찾는 것입니다. 또한이 균형은 현실적이며 적용하려는 기술 전략과 관련이 있어야합니다.

예를 들어, 1 : 3의 보상 비율에 대한 위험 인 초기 중지 손실의 3 배에 해당하는 수익 목표를 무작위로 설정하기로 결정했습니다. 그러나 전략이 장기적으로 보상 비율에 위험을 줄 수 없다면 어떨까요? 이 경우 결국 돈을 잃게됩니다.

반면에, 귀하의 거래 전략이 보상 비율에 1 : 5의 위험을 가진 거래를 제공 할 수 있지만 귀하의 이익이 초기 손실의 2 배에 도달하면 일반적으로 거래를 마감하면 항상 돈을 남겨두고 있습니다 탁자.

따라서 많은 시간을 투자하여 전략을 테스트하고 각 거래에 필요한 거래 중단 전략에 따른 거래 전략의 현실적인 평균 수익을 파악해야합니다.

그래야만 위험과 보상의 관계를 제대로 이해하고 특정 거래 전략에 대한 외환 위험 보상 분석을 성공적으로 수행 할 수 있습니다.

보상 비율을 계산하는 방법.

이 섹션에서는 위험 보상 비율을 계산하는 방법에 대해 설명합니다. 리스크 비율과 보상 비율을 계산하는 공식은 비교적 간단합니다. 거래에서 50 pips의 위험을 감수하고 100 pips의 이익 목표를 설정하면 거래에 대한 보상 위험 비율은 1 : 2 :

보상 (100 pips)에 대한 위험 (50 pips)은 1 : 2 위험 보상 비율과 동일합니다.

또한 실제 거래에서 위험과 보상 분석을 효과적으로 수행하려면 Forex 중개인이 부과하는 스프레드를 고려해야합니다. 스프레드에주의를 기울이지 않는다면 완전히 정확하지 않은 거래에 대한 보상 비율 위험을 사용하게 될 것입니다.

예를 들어, 거래 당 최대 5 pips의 위험을 감수하고 각 거래에서 약 10 pips를 얻는 것을 목표로하고, 보상 비율에 대해 1 : 2 위험을 달성한다고 생각하는 scalper 인 경우 다시 생각하십시오!

브로커가 EURUSD에 스프레드 2 pips를 부과하는 경우 효과적으로 (5 + 2 =) 7 pips의 리스크로 8 pips의 이익을 얻습니다. 즉 실제 리스크 비율에 대한 리스크 비율은 다음과 같습니다. 단 1 : 1.14가 아닌 1 : 2로 거래 비용을 고려하지 않았기 때문에 잘못 가정했습니다.

따라서 본질적으로이 예를 기반으로하면 보상 (8 pips)에 대한 위험 (7 pips)은 1:14 위험 보상 비율과 같습니다. 스프레드로 인한 비율 차이 보상에 대한이 엄청난 위험을 보상하기 위해 더 높은 승리율이 필요하다는 것을 알아내는 데 수학의 천재 일 필요는 없습니다. 맞습니까?

스프 래퍼의 효과는 스컬핑업자와 데이 트레이더에게 가장 심각한 반면, 일반적으로 스윙 트레이더와 포지션 트레이더에게는 희박 해집니다.

당신이 GBPJPY와 같은 통화 십자가를 거래했다면 상상해보십시오. Forex 중개인은 5 pip 스프레드를 청구합니다. 이러한 높은 스프레드는 인식 범위를 넘어서서 보상 비율에 대한 실제 위험을 쉽게 왜곡시킬 수 있습니다. 특히 스캘핑하는 동안 좁은 스톱 손실 및 이익 목표를 설정하면 더욱 그렇습니다.

이제 아래 그림 1의 예제 거래를 살펴 보겠습니다. 이번에는 100 pips의 손익 중단과 200 pips의 이익 목표를 가진 거래의 보상 비율에 대한 위험을 계산할 때, 우리의 계산은 완전히 다른 결과를 가져와야합니다. 다시 GBPJPY의 스프레드가 5 pips라고 가정합시다.

(100 + 5 =) 105 pips 리스크 및 (200 5 # 5) 195 pips 보상 = 1 : 1.85 리스크 보상 비율.

그림 1 : 순 위험과 보상 비율 1:85의 GBPJPY 스윙 무역.

보시다시피 브로커가 지불 한 스프레드는 RVR 계산에 미미한 영향을 미쳤지 만이 보상에 대한 보상 위험은 1 : 1.85로 매우 높습니다. 이것은 더 높은 시간 프레임 거래의 주요 이점 중 하나입니다.

따라서 스윙 트레이더 또는 스 퍼퍼 또는 단기 트레이더 대신 포지션 트레이더 인 경우 거래 비용으로 인한 스프레드의 부정적인 영향은 수익에 훨씬 못 미칠 수 있습니다.

보상 비율에 위험에 승리율의 영향.

거래 전략의 보상 비율에 대한 전반적인 위험을 이해하는 것 외에도 보상 비율 분석의 핵심 요소 인 승리율의 영향을 파악해야합니다.

과거의 리스크 대비 트레이딩 전략의 비율에 대한 과거의 위험을 이미 알고 있다면 장기적으로 수익성을 유지하기 위해 어떤 종류의 수익률을 유지해야하는지 파악하기 위해 적용 할 수있는 간단한 공식이 있습니다.

최소 승리율을 찾는 수식은 다음과 같습니다.

필요한 승리율 = 1 ÷ (1 + 거래 전략의 보상 비율에 대한 역사적 위험)

예를 들어 거래 전략에 대규모 백 테스팅에서 1 : 1의 보상 비율이 예상되는 위험이있는 경우이를 수식에 연결하면 다음 결과가 산출됩니다.

1 ÷ (1 + 1) = 0.5, 이는 50 %입니다.

따라서, 심지어 붕괴되기 위해서는 적어도 50 %의 승리율을 유지해야합니다. 이 거래 전략을 사용하면 55 %의 승리율을 유지한다면 장기적으로 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 귀하의 승리율이 49 %로 떨어지면 단기간의 성과에 상관없이 장기적으로이 거래 전략이 어려워 질 것이라는 확신을 가질 수 있습니다.

그러나 거래 전략의 승리율이 50 %에 불과하지만 일관된 기준으로 1 : 2의 보상 비율에 대한 위험을 제공 할 수있는 경우 1 %의 위험을 감수하면서 투자 수익을 50 % 당신의 자본을 일련의 100 가지 거래로

광범위한 백 테스팅에서 시스템의 승리율을 이미 알고 있지만 장기적으로 수익성을 유지하는 데 필요한 보상 비율에 대한 위험의 종류를 파악한 후에는 다른 수식을 적용하여 필요한 위험을 찾아 낼 수 있습니다. 보상 비율.

보상 비율에 필요한 최소 위험을 결정하는 공식은 다음과 같습니다.

보상 위험 비율 = (1 ÷ 거래 전략의 역사적 승리율) - 1.

예를 들어, 거래 전략의 과거 승리율이 40 %라는 것을 알고 있다면이를 공식에 연결하면 다음 결과가 산출됩니다.

따라서 장기적으로이 거래 전략으로 수익을 올리려면 1 : 1.5 이상의 보상 비율을 유지해야합니다. 예를 들어 100ppips의 손실을 설정하면 수익 목표는 적어도 150 pips.

지금까지 볼 수 있듯이, 거래 전략의 승리율은 전반적인 리스크 보상 방정식에서 중요한 역할을합니다.

타사 도구를 사용하여 위험을 정의하고 보상합니다.

보상 비율에 대한 위험을 수동으로 계산하는 것은 때때로 지루한 과정처럼 보일 수 있습니다.

간단한 계산기를 사용하여 거래의 보상 비율에 대한 효과적인 위험을 찾아 보거나 Microsoft Excel 시트 또는 온라인 FX 위험 보상 계산기를 비롯하여 여러 도구를 사용하여 프로세스를 단순화 할 수 있습니다.

그러나 MetaTrader 4와 같은 차트 작성 소프트웨어를 사용하는 경우 RVR 계산을 훨씬 쉽게 수행 할 수 있습니다.

Google에서 'mt4 위험 보상 표식'을 검색하면 무료로 다운로드 할 수있는 관대 한 동료 상인이 코딩 한 맞춤형 지표가 있습니다.

또한 MetaTrader 4를 포함한 대부분의 차트 작성 소프트웨어에는 거래 보상 비율에 대한 위험을 효과적으로 계산하는 데 사용할 수있는 피보나치 추적 도구가 내장되어 있습니다.

피보나치 Retracement 도구를 사용하여 리스크 비율을 계산합니다.

대부분의 Forex 거래자는 피보나치 retracement 도구를 사용하여 피보나치 수준의 중요한 가격 변동을 계산할 수 있지만 회귀 수준을 약간 수정하면 보상 비율 위험도를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

그림 2 : 사용자 지정 수준으로 피보나치 Retracement 도구 수정

MetaTrader 4에서는 2, 3, 4 ... 등과 같은 사용자 지정 확장 수준을 추가 할 수 있습니다. 확장 레벨 2를 RR 1로, 3을 RR 2로, 4를 RR 3로 그림 2와 같이 레이블링하십시오. 이 레벨은 피보나치 비율을 나타내지 않으며 보상 가격에 대한 잠재적 위험에 대한 시각적 알림 만 제공합니다. 당신이 취하려고하는 무역의 수준.

도표 3 : 도표에 보상 수준에 잠재적 인 위험을 발견하기 위하여 음모 Fibonacci Retracement 공구.

다음 피보나치 retracement 공구를 거꾸로하십시오, 수준 100는 당신의 진입 점이고, 수준 0는 당신의 정지 손실 일 것입니다.

그림 3에서 피오나치 retracement tool을 사용자 정의 확장 레벨로 낙관적 인 pin bar에 그려 넣었습니다. 여기서 항목은 bar의 최고 값이었고 stop loss는 bar의 최저 값이었습니다. 가격 차트에서 볼 수 있듯이, 확장 레벨 2는 1의 보상 비율에 대한 효과적인 위험을 제공하고 확장 레벨 3은 2의 보상 비율에 대한 실질적인 위험을 제공합니다.

이러한 맞춤 수준의 피보나치 추적 도구를 사용하면 무역이 보상 비율에 특정 위험을 초래할 가격 수준을 쉽게 시각화 할 수 있습니다. 꽤 깔끔한, 그렇지?

결론.

그것이 어떻게 작동하는지에 대한 기본 사항을 이해하면 보상 비율에 대한 위험 아이디어를 익히는 것이 그렇게 어렵지 않습니다.

그러나 많은 전문 트레이더들은 일부 새로운 Forex 거래자 들과는 조금 다르게 리스크 비율을 사용하는 경향이 있습니다. 첫째, 전문 Forex 상인은 일반적으로 항상 많은 인기있는 거래 책이 옹호하는 보상 비율에 대한 사전 위험을 고수하지 않습니다. 이 거래자들은 보상 비율에 대한 다양한 위험을 기반으로 전략의 과거 성공률을 찾기 위해 우선 거래 도구를 철저히 테스트 할 시간을 가졌습니다.

숙련 된 거래자는 1 : 3 또는 1 : 2와 같이 보상 비율에 대한 임의의 위험을 고정하는 대신 포괄적 인 데이터 분석을 사용하여 보상 비율에 대한 위험이 주어진 거래 전략에 적합하다는 것을 정의하는 경향이 있습니다.

또한, 전문 Forex 거래자는 단지 큰 이익 목표를 설정하고 작은 스톱 손실은 그들에게 적절한 최적의 거래를 입력하는 유효한 이유를 제공하지 않는 것을 이해합니다. 대신, 노련한 상인은 자신의 장점에 따라 각 거래를 판단하고 일단 모든 전략 기준을 충족하면 무역을 개방합니다.

구식 계산기를 수동으로 사용하거나 다른 선호하는 방법을 사용하여 보상 비율에 대한 위험을 계산하는 방법에 관계없이 잠재 거래를 시작하기 전에 위험 대 보상에 액세스하는 것이 중요합니다.

따라서 먼저 특정 거래 전략에 대한 보상 위험 사이의 관계를 정확하게 이해하려고 노력할 것을 제안합니다. 그런 다음, 특정 방법에 대한 보상 비율에 대한 최고의 위험을 알아 내기 위해 광범위한 백 테스트를 수행하는 데 필요한 시간을 소비해야합니다.

적절한 조합을 찾으면 보상 비율에 따라 각각의 필요한 최소 승리율을 계산하여 이러한 통계를 주시 할 수 있습니다.

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외환 위험 보상 비율.

외환 거래 경력을 바꿀 수있는 계산.

위험 요소 : 보상 비율이란 무엇입니까?

위험 보상 비율은 단순히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지, 이익 목표로 얼마만큼 계획 할 것인지 계산하는 것입니다. 간단히 말하자면, 만약 당신이 거래를하고 있고, 5 pips로 손절매를 설정하고 20 pips로 이익을 얻고 싶다면, 보상 비율은 5:20 또는 1 : 4가 될 것입니다. 5 pips의 위험으로 20 pips를 얻을 수 있습니다.

외환 거래에서 위험 보상 비율을 사용하는 방법.

위험에 대한 기본 이론 : 보상 비율은 보상이 위험을 능가하는 기회를 찾는 것입니다. 가능한 보상이 클수록 계정이 한 번에 견딜 수있는 거래가 많아집니다. 위와 같은 예를 사용하여 성공적인 거래를한다면, 같은 비율로 4 개의 거래가 상쇄되는 것을 막을 수 있습니다. 좋은 위험 보상 비율을 사용한다는 생각은 확률을 높여주는 것입니다. 일관되게 5:20의 비율을 적용했다면, 거래의 절반을 잃을 수 있습니다. 그래도 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

일반적으로 위험 : 보상은 가격이 중요한지지 또는 저항에 근접 할 때 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세에 있고 가격이 거의 저항을 멈추고 더 낮은 최고치를 올릴 수 있다면, 위험 : 보상은 엔트리보다 작은 보호 중지로 판매 거래를 선호하고 추세의 방향.

어떤 종류의 위험 보상 비율은 상인이 사용해야합니까?

거래자가 사용해야하는 위험 보상 비율의 유형은 거래자의 유형 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 보상과 낮은 위험을 가진 거래를 항상 찾을 수 있다면 이상적이지만, 현실에서 찾을 수있는 것은 매우 다를 수 있습니다.

보상보다 큰 위험에 빠져들지는 않았지만 시장이 변동성이있는 경우에는 의미가있을 수 있습니다. 정지 손실이 발생하는 지점은 더 이상 이해가 안되면 자본을 보호 할뿐만 아니라 거래를 중지시키는 것입니다. 때로는 교역이 중단되는 지점이 안전한 출구보다 시장 가격에서 훨씬 떨어진다.

그것이 내려 질 때, 당신이 사용하고자하는 위험 보상 비율의 유형을 알아내는 것은 상인으로서 당신에게 달려 있습니다. 당신은 당신의 위험이 당신의 보상보다 커지는 것을 피하도록 노력해야합니다, 특히 초보자 인 경우 특히 그렇지만, 모든 상인들에게 특별한 비율은 없습니다. 중요한 것은 거래 스타일 및 시장 조건에 적합한 비율을 사용한다는 것입니다.

결론 : 시장에서 얻으려고하는 무역에 대해 시장이 당신을 위해 더 많은 것을 가지도록하지 마십시오. 시장에 진입하고 퇴출하십시오.

전문가와 같은 보상 위험 비율을 사용하는 방법.

이 기사의 내용

나가 그것을 방해하지 말라 : 그것을 자체적으로 완전하게 무의미한 그것 무역에있는 winrate. 많은 상인들은 winrate에 너무 많은 강조점을두고 winrate가 시스템이나 상인의 품질에 관해 당신에게 아무 것도 말하지 않는다는 것을 이해하지 못합니다.

소수의 패자가 너무 커서 자신의 승자를 없애면 80 % 또는 90 %의 승률로 돈을 잃을 수 있습니다. 반대로 승자가 뛰고 손실을 줄이는 것이 좋다면 50 %, 40 % 또는 30 %의 승리율로 수익성있는 시스템을 구축 할 수 있습니다.

모든 것이 보상 위험 비율에 달려 있습니다.

보상 위험 비율 (RRR 또는 보상 위험 비율)은 아마도 거래에서 가장 중요한 지표 일 수 있으며 RRR을 이해하는 상인은 수익을 창출 할 가능성을 높일 수 있습니다.

리스크 비율 신화에 대한 보상.

먼저 RRR에 대한 일반적인 오해에 대처하여 RRR의 특성과 사용 방법에 대해 알아보기 전에 대부분의 사람들이 잘못 이해 한 것을 이해하는 데 도움이됩니다.

신화 1 : 보상 위험 비율은 쓸모가 없다.

당신은 종종 상인이 보상 위험 비율이 진실에서 더 이상있을 수없는 무용하다는 것을 읽는 것을 읽는다. RRR을 다른 거래 메트릭스 (예 : winrate)와 함께 사용하면 신속하게 가장 강력한 거래 도구가됩니다.

단일 거래의 보상 위험 비율을 알지 못하면 수익성있는 거래는 문자 그대로 불가능하며 곧 이유를 배우게됩니다.

신화 2 : & # 8220; 좋음 & # 8221; 나쁜 & # 8221; 보상 위험 비율.

어떤 사람이 일반적이고 임의로 선택한 "최소"보상 위험 비율에 대해 얼마나 자주 얘기 한 적이 있습니까?

인기있는 거래 서적조차도 적어도 2 : 1 또는 그 이상의 RRR이 필요하다고 종종 말합니다. 대부분 다른 거래 매개 변수조차 알지 못합니다.

좋거나 나쁜 보상 위험 비율과 같은 것은 없습니다. 그것은 당신이 그것을 어떻게 사용하는지에 관한 것입니다. 나중에 볼 수 있듯이 1 : 1 이하의 보상 위험 비율로 수익성있게 거래 할 수도 있습니다.

신화 3 : 나쁜 거래는 보상 위험 비율이 높을수록 좋아지지 않는다.

흔히 거래자들은보다 넓은 이익을 얻거나 더 긴급 손실을 사용함으로써 쉽게 보상 위험 비율을 높이고 따라서 거래 실적을 향상시킬 수 있다고 생각합니다. 불행하게도 그렇게 쉽지는 않습니다.

보다 넓은 이익 실현 주문을 사용하면 손익 수익 주문에 쉽게 도달 할 수있는 가격을 얻을 수 있으며 귀하의 winrate가 하락할 가능성이 가장 높습니다. 반면에 정류장을 가까이 세우면 조기 정차가 증가하고 너무 일찍 퇴출됩니다.

아마추어 거래자는 종종 자신의 시스템에서 거래하지 않는 "나쁜"거래를 더 큰 보상 : 위험 비율로 정당화합니다. 당신의 거래 규칙은 이유가 있기 때문에 위험한 비율 인 큰 보상을 얻기 위해 무작위로 임의적으로 바램으로써 나쁜 거래가 갑자기 받아 들여지지 않게됩니다.

기본 사항 & # 8211; 리스크 비율 보상 101.

기본적으로 보상 위험 비율은 입국에서부터 정차 한 날까지의 거리와 귀하의 이익 주문을 측정 한 다음 두 거리를 비교합니다 (끝에있는 비디오는 그 차이를 보여줍니다).

1 단계 : RRR 계산.

입국과 출국 정지 사이의 거리가 50 포인트이고 출품작과 수입금 사이의 거리가 100 포인트라고 가정 해 보겠습니다.

그러면 100/2 = 2이기 때문에 보상 위험 비율은 2 : 1입니다.

RRR = (이익을 얻으십시오 & # 8211; Entry) / (Entry & # 8211;

그리고 그 반대도 마찬가지입니다.

2 단계 : 최소 승리.

보상에 대한 위험 비율 : 무역에 대한 위험 비율을 알면 최소 요구 수익률을 쉽게 계산할 수 있습니다 (아래 공식 참조).

왜 이것이 중요한가? RRR이 적은 거래를하면 장기간에 걸쳐 돈을 잃을 수 있습니다.

최소 Winrate = 1 / (1 + 보상 : 위험)

예 1 : 1 : 1 보상 : 위험 비율로 거래를 입력하면 수익률이 높은 상인이 되려면 전체 winrate가 50 % 이상이어야합니다.

보상에 대한 치트 시트 : 위험 비율과 winrate.

이 연결을 이해하는 거래자는 매우 높은 승리율이나 상인으로서 돈을 벌 수있는 큰 위험 : 위험 비율이 필요하지 않음을 빠르게 알 수 있습니다. 보상 : 위험 비율과 과거의 승리율이 일치하는 한, 거래가 긍정적 인 기대치를 제공합니다.

수익성 높은 거래 전략을 찾는 것.

이제이 모든 것을 종합하여 일부 실적 통계와 RRR이 어떻게 적용되는지 살펴 보겠습니다.

아래에서 edgewonk 트레이딩 저널의 실적 시뮬레이션은 50 %의 winrate와 거래 당 2.5 %의 위험을 기반으로 한 전략을 기반으로합니다. RRR은 처음 거래 당 평균 2 : 1로 설정되었습니다.

20 가지 시뮬레이션 결과 (다른 그래프)에서 볼 수 있듯이 모든 것은 500 건의 거래 이후에 긍정적이었습니다. 50 %의 winrate로 수익성있게 거래하려면 RRR이 1 : 1 이상이어야합니다. 2 : 1 RRR을 사용하면 잠재적으로 50 %의 winrate로 매우 수익성 높은 거래를 할 수 있습니다.

팁 : 약 50 %의 수익을 얻는다면 1.5 : 1 또는 2 : 1 이상을 제공하는 거래를 찾아 버퍼를 만들고 계정 성장을 가속화하십시오.

이제 무역 당 동일한 위험과 동일한 수익률로 같은 전략을 살펴 봅시다. 내가 바꾼 유일한 것은 RRR이었다.

이제 각 거래의 RRR은 1 : 1입니다.

20 가지 시뮬레이션 결과 중 일부만 긍정적 인 결과를 얻었고 많은 것은 부정적인 결과를 보였습니다.

50 %의 winrate로, 1 : 1의 RRR 거래는 매우 휘발성이고 분산은 엄청납니다. 기억하십시오, 50 %의 winrate와 함께, 당신은 1 : 1보다 큰 RRR을 필요로합니다.

기억하십시오 : 50 % winrate를 사용하면 1 : 1 RR은 한계점에 지나지 않으므로 winrate를 알면 RRR에 버퍼를 추가하는 것이 좋습니다.

저는 최근에 제가 RRR과의 관계를 보여주고 또 다시 승리하는 또 다른 비디오를 보았습니다.

추가 : 보상에 대한 전문 상인 : 위험 비율.

"당신은 항상 보상 위험 관계를 왜곡 할 수있는 곳을 찾을 수 있어야합니다. 그래서 당신은 최소한의 손해 배상과 최대의 상승 기회를 줄 수있는 커다란 보상 위험 기회와 함께 다양한 소액 투자를 할 수 있습니다."- Paul Tudor Jones.

"당신이 옳은지, 틀린 지 여부가 중요한 것이 아니라, 당신이 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌 었는지, 틀렸을 때 얼마나 잃게되는지."- 조지 소로스.

"솔직히, 나는 시장을 보지 못한다. 위험, 보상 및 돈이 있습니다. "- Larry Hite.

"위험 / 보상 비율이 좋은 거래를 기다리는 것이 중요합니다. 인내는 상인에게 미덕입니다. "- Alexander Elder.

"폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)는 5 : 1이라는 이름을 사용했습니다. [...] 그는 그가 때때로 $ 1을 잃고 또 다른 달러를 써야한다면 그가 잘못 될 것이라는 것을 안다. 두 개를 써서 다섯 개를 만들면 그는 여전히 $ 3 상승한다. 그는 5 번 중 4 번 잘못 될 수 있으며 여전히 훌륭한 모습을 나타냅니다. "- 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)의 앤서니 로빈스 (Anthony Robbins).

"가장 중요한 것은 돈 관리, 돈 관리, 돈 관리입니다. 성공한 사람은 누구나 똑같은 것을 말할 것입니다. "- Marty Schwartz.

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Saturday, 24 February 2018

외환 위험 보상 비율 공식

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